量化赋能景顺长城量化港股通以“宽度”打造领先优势

2022年11月以来，市场回暖迹象明显，港股表现亮眼Wind数据显示，截至2023年1月12日，恒生指数以46.48%的涨幅领跑全球重要指数很多在港股有机会的基金也抓住了反弹机会其中，京顺长城量化港股通，以量化的方法高效捕捉机会，在本轮反弹中表现强劲值得一提的是，在近两年的震荡行情中，相对于业绩比较基准，该基金在近6月，近1年，近2年均取得了明显的超额收益，呈现可涨可跌的优势

资料显示，景顺长城量化港股通是一只专注于港股通的主动量化基金其将至少80%的基金资产投资于作为中证港股通综合指数基准的港股通股票本基金专注基本面量化选股，严格遵守投资纪律，在海量数据精准测算的基础上严格执行交易策略，避免情绪的影响，此外，通过对港股市场的全面深入挖掘，投资视野更加广阔，在分散风险的同时，能够有效捕捉被忽视的投资机会，努力创造持续稳定的超额收益从目前来看，作为一只专注于港股市场，具有研究宽度优势的量化基金，值得看好港股市场，尤其是没有明显风格偏好的投资者关注

景顺长城量化港股通拟任基金经理周春泉认为，伴随着疫情，政策，经济等不确定因素的下降，我们看好2023年港股的表现国内政策方面，防疫优化使得内需消费股业绩有望改善，此外，房地产，平台型互联网，教育等行业也迎来了政策利好，预计未来将有稳增长措施出台市场制度方面，预计2023年人民币定价和港股通扩容将进一步落实，或显著扩大内地投资者在港股的可投资标的，同时改善港股的流动性从市场表现来看，经过近两年的调整，恒生指数当前市盈率为10.51倍，位于指数上市以来37.23%的历史次点位，未来仍有明显的上涨空间

面对市场对港股上涨的预期，周春泉表示，将继续运用量化方法，深度把握港股投资机会，在严格控制风险的前提下，努力追求丰厚的超额收益具体来说，依托Barra的港股风险模型和公司多年构建的基本面量化模型，在数据，方法和框架上不断迭代，有效应对不规则的市场变化和暂时性的市场冲击，最终达到严控风险，提高收益的目的

从风险管理的角度，采用Barra港股风险模型，全面衡量和控制各种风险敞口比如当通胀等宏观数据发生变化时，会控制投资组合在相应因素，行业，风险因素中的敞口，以降低宏观事件导致回撤的可能性选股方面，通过基本面量化模型，在定期报告公布或指数成分调整期间，强调建仓的及时性和可预测性，使投资组合能够充分，及时地把握市场中的潜在机会

风险提示:景顺长城量化港股通基金晨星风险评级为中等风险，适合进取型，积极型，稳健型投资者基金有风险，投资需谨慎过去的表现不能预测未来的表现